中级会计职称

两种资产组合标准差计算

2020-12-18 14:17 1197浏览 1回答

两种资产组合标准差计算?

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1条回答

1楼 · 2020-12-18 14:44.采纳回答

两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)开方，当相关系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σP=W1σ1+W2σ2;当相关系数ρ1，2=-1时，资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。

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