怎么做股票移动量化统计？

　　我认为量化交易的好处是上涨行情中不会错过主升浪，下跌行情里不会死在主跌浪；缺点是震荡行情中容易左右挨打，尽管每次都是小打，但次数多了就是觉得不爽。

2025年统计师 新手第一课

¥0

去领取​

　　由于我国大部分机构和散户的血液里都流淌着急功近利因子，结果直接导致牛市来的时候涨得特别快，熊市来的时候跌得特别惨，正是这种巨大振幅的特点，让量化交易在我a中有了发挥的空间和存在的意义。但对个股而言，我不建议使用这种方法。

　　假设我们以ma20作为量化交易的标准，收盘在其上方时持股，在其下方时空仓。对于指数的etf而言，你会轻松愉快地操作。但对于个股来说，问题就变复杂了。

　　1.个股会因为重大利好而停牌，复牌后不断一字板。这样的话，如果停牌前在ma20以下，你空仓了，复牌后一字板冲过ma20时，你根本买不入。所以，做数据回测时不能拿个股，否则你会发现回测的收益都很好，操作起来完全不是一回事。

　　2.排除一字板的极端情况外，个股的涨跌停制度也会给量化交易的操作带来困难。假设a票的ma20在11元，现价10.50。如果明天开盘突然有资金把它迅速拉上11.55的涨停价，它是过了ma20，但当你想买的时候它已经涨停了，排队也未必买得入。

　　3.但买指数对应的etf就不同了，首先它不会停牌；其次是指数极少涨停或跌停，这样就会避免了跌停板制度对量化交易操作带来的影响。所以，类似的方法更适合用于交易指数，而不是个股。

　　有人问个股的买点和卖点如何把握。如果能科学回答且成功实践的话，早就不写夜报天天去买卖了。这是一个太大且无法回答的问题，买点我在夜报的很多时候都会结合个股去分享，但不一定对。卖点的话，先不管对错，盈利多的票就自己设立一个最大可以接受的最大回撤，亏损的票设立止损就是