请问你好!借款不是=下行日股价*套期保值率/(1+持有无风险利率)吗?为什么要减2

2020-06-08 17:06 2539浏览 1回答
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北京遇上西雅图
1楼 · 2020-06-08 17:46.采纳回答

借款数额=(套期保值比率✖️股票下行的股价➖股票下行时期权到期日价值)➗(1+期权到期时间对应的无风险利率)=(H*Sd-Cd)➗(1+r)

Su=40 ,Cu=40-38=2,所以B=H✖️SU-cu1➕4%

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